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金融学课题：金融投资组合策略及金融衍生品量化估值-课程详情
金融学课题：金融投资组合策略及金融衍生品量化估值
随机投资组合理论(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的，而不是规范性的，并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础，在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程，如跳跃，也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具，随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化，并已成为十多年来成功投资策略的基础。
课程在二叉树模型的背景下介绍了自融资交易、无套利和 replication定价的概念。无套利价格被表示为所谓的“风险中性”预期。这使得计算无套利价格和对冲策略成为可能。本课程回顾了一些必要的数学概念，课程涉及理论内容包括：金融市场和金融衍生品, 通过抛硬币来了解基本的概率论，二叉树模型，没有套利、自负盈亏的投资组合、 replication、衍生品定价和对冲，多期二项式模型:定价与套期保值，亚洲选项和美式期权。
适用学员
对金融工程专业感兴趣的高中生，本科生
项目亮点
全球顶 尖师资专业科研团队
全面成果保 障双导师EDU推荐信
十年经验积淀科学高效模式
国际声誉影响中外媒体背书
高频教学体系七周多维收获
项目收获
符合项目成绩要求的优秀学员可获学术主导师&论文主导师EDU推荐信
EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别国际会议全文投递与发表指导
学术评估
成绩单
课程内容
口碑评价
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匿名：提到项目我脑海中浮现的是“快乐”两个字，其次是“充实”。因为项目过程真的很快乐，而且能够学到很多东西。每天都会有新的知识要学习，新的问题要解决，不会很难也不会很简单，但能够肯定的你每天都会过的充实！
